guest ::
Large‐sample approximations and change testing for high‐dimensional covariance matrices of multivariate linear time series and factor models
;
In
Special Issue:4th Workshop on Goodness‐of‐Fit, Change‐Point and Related Problems, Trento 2019 / Edited by Natalie Neumeyer, Miguel A. Delgado, Lajos Horváth, Simos Meintanis, Emanuele Taufer, Lixing Zhu
In
Scandinavian journal of statistics : SJS Seiten/Artikel-Nr.:371-374
2021
First published: 14 December 2020
Online
DOI: 10.18154/RWTH-2021-02185
DOI: 10.1111/sjos.12508
URL: https://publications.rwth-aachen.de/record/814369/files/814369.pdf
Einrichtungen
- Lehrstuhl für Stochastik und Institut für Statistik u. Wirtschaftsmathematik (116110)
- Fachgruppe Mathematik (110000)
Thematische Einordnung (Klassifikation)
DDC: 310
OpenAccess: 
PDF
Dokumenttyp
Journal Article/Contribution to a conference proceedings
Format
online, print
Sprache
English
Anmerkung
Peer reviewed article
Externe Identnummern
SCOPUS: SCOPUS:2-s2.0-85100305450
WOS Core Collection: WOS:000613984600001
Interne Identnummern
RWTH-2021-02185
Datensatz-ID: 814369
Beteiligte Länder
Germany
; 
; 
; Clarivate Analytics Master Journal List ; Current Contents - Physical, Chemical and Earth Sciences ; DEAL Wiley ; DEAL Wiley ; Ebsco Academic Search ; Essential Science Indicators ; IF < 5 ; IF < 5 ; JCR ; National-Konsortium ; National-Konsortium ; SCOPUS ; Science Citation Index Expanded ; Web of Science Core Collection
PDF