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Are minimum variance portfolios in multi-factor models long in low-beta assets?
In
Mathematics and financial economics 18, Seiten/Artikel-Nr.:151-170
2024
Online
DOI: 10.1007/s11579-024-00366-y
DOI: 10.18154/RWTH-2024-09509
URL: https://publications.rwth-aachen.de/record/994743/files/994743.pdf
Einrichtungen
- Lehrstuhl für Stochastik und Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik (116110)
- Fachgruppe Mathematik (110000)
Thematische Einordnung (Klassifikation)
DDC: 510
OpenAccess: 
PDF
Dokumenttyp
Journal Article
Format
online, print
Sprache
English
Anmerkung
Peer reviewed article
Externe Identnummern
SCOPUS: SCOPUS:2-s2.0-85197277362
WOS Core Collection: WOS:001259385700001
Interne Identnummern
RWTH-2024-09509
Datensatz-ID: 994743
Beteiligte Länder
Germany
; 
; 
; Clarivate Analytics Master Journal List ; Current Contents - Social and Behavioral Sciences ; DEAL Springer ; Essential Science Indicators ; IF < 5 ; JCR ; SCOPUS ; Science Citation Index Expanded ; Social Sciences Citation Index ; Web of Science Core Collection
| Typ | Amount | VAT | Currency | Share | Status | Cost centre |
| Hybrid-OA | 1987.00 | 139.09 | EUR | 95.21 % | (DEAL) | 021000-116110 |
| Other | 100.00 | 7.00 | EUR | 4.79 % | (DEAL) | |
| Sum | 2087.00 | 146.09 | EUR | |||
| Total | 2233.09 |
Datensatz erzeugt am 2024-10-10, letzte Änderung am 2025-09-29
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