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Dynamics of Shocks in Financial Markets Mitigated by a Central Clearing Counterparty

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Umfang17 Seiten

Online
DOI: 10.2139/ssrn.4719723


Einrichtungen

  1. Lehrstuhl für Numerische Mathematik (114610)
  2. Fachgruppe Mathematik (110000)
  3. Institut für Geometrie und Praktische Mathematik (111400)


Inhaltliche Beschreibung (Schlagwörter)
Central clearing counterparty (frei) ; financial market (frei) ; financial networks (frei) ; shock propagation (frei)

Thematische Einordnung (Klassifikation)
DDC: 330


Dokumenttyp
Preprint

Format
online

Sprache
English

Interne Identnummern
RWTH-2025-01168
Datensatz-ID: 1003619

Beteiligte Länder
Germany, Italy

 GO

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Dokumenttypen > Andere Dokumenttypen > Preprints
Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften (Fak.1) > Fachgruppe Mathematik
Öffentliche Einträge
Publikationsdatenbank
110000
114620
111400
 Datensatz erzeugt am 2025-02-03, letzte Änderung am 2025-10-02
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